Bankowe testy warunków skrajnych

17 lutego 2021
Category: Credit Union

Zapobieganie upadłości banku

  • Dzielić
  • TrzepnięcieKołekE-mailRecesje i krach na rynku są bolesne dla każdego, a szczególnie kłopotliwe dla banków. Banki zazwyczaj pożyczają więcej pieniędzy, niż mają pod ręką, więc straty banków powiększają się i rozchodzą się po całej gospodarce. Aby zapobiec katastrofalnym skutkom, banki stosują testy warunków skrajnych, aby przewidzieć, co się stanie, gdy sprawy potoczą się źle.

    Co to jest bankowy test warunków skrajnych?

    Bankowy test warunków skrajnych to ćwiczenie, które pomaga menedżerom banków i organom regulacyjnym zrozumieć siłę finansową banku. Aby zakończyć test, banki przeprowadzają scenariusze „co, jeśli, aby określić, czy mają wystarczające aktywa, aby przetrwać w okresach stresu gospodarczego. Testy warunków skrajnych zakładają, że banki tracą pieniądze i mierzą oczekiwany wpływ na portfele banków w czasie.

    W Stanach Zjednoczonych banki stosują trzy różne zestawy warunków do szacowania poziomu kapitału: warunki wyjściowe, niekorzystne i bardzo niekorzystne. Na przykład banki mogą potrzebować modelowania środowiska charakteryzującego się wysokim bezrobociem, załamaniem na rynku mieszkaniowym i spowolnieniem gospodarczym. Rezerwa Federalna każdego roku dostarcza szczegółowe informacje na temat testów warunków skrajnych, informując banki, jakie konkretne założenia należy zastosować.

    Dlaczego testować banki?

    Zdrowe banki mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i mają wpływ na nasze codzienne życie. Kiedy duże banki stanowią „ryzyko systemowe, mogą spowodować poważne i powszechne szkody, jeśli upadną, więc organy regulacyjne ustalają zasady mające na celu zapobieganie takim skutkom.

    Najprostszym modelem banku jest instytucja, która przyjmuje depozyty i pożycza je innym klientom. Ale sytuacja ewoluowała do tego stopnia, że ​​banki podejmują większe ryzyko i używają coraz większej dźwigni finansowej, aby poprawić zyski.

    Podczas kryzysu finansowego 2007–2009 rynki finansowe zatrzymały się. Wielkie instytucje finansowe upadły, a niedokapitalizowane banki nie były w stanie pokryć strat i przetrwać, gdy inne nie spłacały kredytów. Te niepowodzenia wywołały reakcję łańcuchową coraz bardziej przerażających wydarzeń.

    Ostatecznie rząd USA (i inne rządy na całym świecie) przystąpił do stabilizacji rynków finansowych. Rząd USA wsparł kilka dużych instytucji finansowych i agencji zajmujących się kredytami hipotecznymi, aby pomóc utrzymać płynność systemu finansowego. W rezultacie globalne instytucje finansowe stały się bardziej skłonne do przeprowadzania transakcji biznesowych – pomagając ludziom, firmom i rządom uzyskać potrzebne im pieniądze. Co więcej, zarówno FDIC, jak i NCUA podniosły kwoty ubezpieczenia depozytów ze 100 000 do 250 000 USD, aby zwiększyć zaufanie konsumentów i zapobiec panikom bankowym. Wcześniejsze    

    Ostatecznie kryzys finansowy spowodował zamieszanie, które doprowadziło do nieszczęścia milionów ludzi (w tym utraty pracy, wykluczenia i zniweczenia marzeń emerytalnych). Wysiłki ratunkowe narażają również pieniądze podatników na ryzyko, chociaż Departament Skarbu USA mógł wyjść na prowadzenie po ożywieniu gospodarki.

    Rodzaje testów obciążeniowych

    Banki, holdingi bankowe i inne instytucje z aktywami przekraczającymi 250 miliardów dolarów muszą przeprowadzić testy warunków skrajnych. Wymagane testy zależą od banku.

    Test stresu w akcie Dodda-Franka (DFAST)Wszystkie banki powyżej progu 250 miliardów dolarów muszą spełnić wymagania DFAST, przeprowadzając okresowe testy firmowe (corocznie lub dwa razy w roku, w zależności od rodzaju instytucji) i przesyłając wyniki do Fed. Wcześniejsze  

    Kompleksowa analiza i przegląd kapitału (CCAR)Banki z aktywami przekraczającymi 100 miliardów USD muszą również przejść bardziej rygorystyczne nadzorcze testy warunków skrajnych CCAR. W przypadku największych instytucji (aktywa o wartości ponad 250 mld USD) CCAR może obejmować aspekt jakościowy, a także standardowe elementy ilościowe. Egzaminy jakościowe obejmują przegląd wewnętrznych zasad i procedur bankowych dotyczących rozwiązywania problemów, proponowanych działań korporacyjnych i nie tylko. Wcześniejsze  

    Zasady pokryzysowe

    Aby zapobiec powtórzeniu się historii, w 2010 roku weszła w życie ustawa o ochronie konsumentów, znana również jako ustawa Dodda-Franka. Ustawa nakładała na banki obowiązek przeprowadzania corocznych testów warunków skrajnych, choć od tego czasu częstotliwość ta została zmniejszona. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie były wyraźnie zobowiązane do przeprowadzania testów warunków skrajnych pod rządami Dodda-Franka, ale National Credit Union Administration stworzyła podobne zasady nadzorowania dużych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wcześniejsze  

    Wpływ testów warunków skrajnych

    Testy warunków skrajnych dostarczają organom regulacyjnym informacji potrzebnych do oceny finansowania i płynności banków oraz pozwalają im nakładać kary na banki, którym grozi niewypłacalność.

    Informacja publicznaBanki muszą okresowo publikować wyniki testów warunków skrajnych, aby informacje były dostępne dla opinii publicznej. W rezultacie każdy zainteresowany współpracą z bankami stabilnymi finansowo może łatwo zidentyfikować, które banki są najsilniejsze. Deponenci posiadający depozyty przekraczające limity ubezpieczeniowe mogą próbować zmniejszyć prawdopodobieństwo utraty pieniędzy, unikając słabych banków. Wcześniejsze  

    KonsekwencjeOrgany regulacyjne mogą interweniować i uniemożliwić słabym bankom wypłacanie dywidend akcjonariuszom oraz uczestnictwo w fuzjach i przejęciach. Mogą nawet nakładać grzywny. Wcześniejsze  

    Zarządzanie ryzykiemChociaż może to być niepożądane ćwiczenie, testy warunków skrajnych mogą być pouczające dla menedżerów banków. Rozumieją wpływ trudnych warunków ekonomicznych i potrafią dowiedzieć się, jak zapobiegać katastrofom (najlepiej zanim do nich dojdzie).

    PodsumowanieTesty warunków skrajnych mają na celu zapewnienie, że banki podejmą niezbędne środki w celu zapobieżenia upadłości w przypadku kryzysu gospodarczego. Testy te mają ostatecznie na celu ochronę konsumentów, którzy powierzają swoje pieniądze bankom i powstrzymanie szybkiego pogorszenia się kryzysu finansowego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy